都说输赢就是命。投资领域没有绝对的正回报，影响因素很多。因此，在进行风险投资时，需要有足够的抗风险能力。量化对冲基金有什么损失吗？量化对冲基金损失的现状如何？
量化对冲基金有亏的吗？
在金融市场上，没有稳赚不赔的生意，所以无论采用什么样的策略或交易方式，都难免会亏钱。量化对冲也会亏损，有时候可能会很惨烈。而且，量化对冲涉及的流程和各种保障措施要求相当高。如果一个交易环节运行正常，另一个交易环节出现问题，如果套期保值不及时，就会导致较大的风险敞口。
量化对冲基金亏损情况：
受股指期货市场持续折价影响，去年表现较好的量化对冲基金今年明显“小年”，整体表现平平。数据显示，前三季度20只对冲量化基金(各类型单独计算)的平均预期年化预期收益率为-1.26%。虽然与今年a股市场的震荡相比仍显示出韧性，但预期年化预期收益明显不如去年。从投资策略来看，量化对冲基金三季度加仓，不少基金也加大了影响力。
前三季微亏1.26% 最差亏损超14%
为应对a股非理性下跌，CICC于去年9月开始实施股指期货新规。单只股指期货每日开盘量限制在10个批次，日交易费大幅提高。因此，一批套期保值产品的套期保值成本大幅增加，也直接导致此类产品前三季度业绩持平。
数据显示，三季度市场可对冲的20只绝对预期年化预期收益基金(各类型组合)的平均预期年化预期收益为-0.08%，同期上证指数上涨2.56%。只有华泰白锐量化预期年化预期收益、华宝兴业量化对冲等基金获得略正的预期年化预期收益，表现最差产品的亏损幅度达到3.6%。
从前三季度的业绩来看，这类量化对冲基金的平均预期年化预期收益率为-1.26%。宝兴实业量化对冲、海富通阿尔法对冲、华泰白锐量化预期年化预期收益、广发对冲套利等产品表现良好，表现最差产品亏损超过14%。
这类产品的预期年化预期收益率看似有韧性，但与去年相比要逊色很多。数据显示，2015年8只对冲量化基金的平均预期年化预期收益率高达12.8%。
深圳一位基金经理表示，股指期货新规对量化对冲产品影响较大。“过去一段时间，这些产品的预期年化预期收益普遍下降，Alpha策略基本失败，主要是通过积极寻找新策略做一点点提升预期年化预期收益，或者寻找交易机会。”
一些基金经理也表示，深度折价的情况正在改善。共赢量化基金在公告中表示，“2016年三季度，股指期货市场持续处于深度折价状态，流动性大幅下降，对套期保值策略的实施产生了一定影响。随着市场情绪稳定，股指期货合约折价水平有所收敛，但折价现象有望持续”。
